Pythonからはじめるアルゴリズムトレード ―自動売買の基礎と機械学習の本格導入に向けたPythonプログラミングを読んだ。
Yves Hilpischによる、Pythonでアルゴリズムトレードを始めるための入門書。
Python環境構築・データ取得・NumPy/pandasによるデータ分析・トレード戦略(単純移動平均、モメンタム、平均回帰)・ベクトル化バックテスト・機械学習や深層学習による予測・イベントベースのバックテスト・リアルタイムデータ処理・OandaやFXCMといった具体的なブローカーAPIでのトレード自動化までを一冊で扱っている。
注意点として、データソースやAPI(Eikon、Oanda、FXCMなど)は時期によって仕様や提供状況が変わりうるので、本書のコードをそのまま動かすにはアカウント準備や差分の追従が必要になる場面はある。
ソフトウェアエンジニアが、自分の知っているプログラミングの考え方を金融ドメインに持ち込む入り口として読みやすい一冊だった。
